案例名称

资管新规驱动合规风控平台创新

案例简介

资管新规的发布标志着理财子行业迈入了规范化、市场化和专业化的新阶段，为满足监管合规性要求，提升合规风控管理的效率，解决风险管理场景中存在的数据隔离、计算和数据标准不一致等关键问题，杭银理财自主建设新一代合规风控平台。该平台遵循"高内聚、松耦合"的设计理念，通过金融资讯数据平台、实时估值引擎（IBOR）和合规计算引擎的下沉，在数据和应用模型方面，形成可靠复用的数据及应用资产，助力合规风控和资产管理平台建设，全面提升资产端投资决策、风险管理和产品运营的效率。

创新技术/模式应用

一、“多源、统一”金融资讯平台

金融资讯平台

（一）数据规范与整合：通过将资产信息、主体资料和其他关键金融参数进行统一收集和标准化管理，金融资讯数据消除了不同来源间的信息差异和不协调，确保了各类业务决策所依赖数据的一致性和可靠性。

（二）数据集中与管理：集中式的金融资讯数据管理使得所有业务系统能够实时获取所需数据，解决数据散点管理的痛点，极大地提升了投资交易、风险管理及运营支撑等方面的工作效率和响应速度。同时有助于规避重复采集、清理和转换数据所带来的成本负担，显著降低系统开发和运维开销，并有效减少可能存在的数据错误和遗漏问题，从而优化整体运营成本结构。

二、“高性能、多模态”合规风控计算引擎

（一）灵活配置与低码开发：引擎通过灵活配置与低码开发技术，具备根据监管要求和市场变化快速迭代条款因子能力，显著提升对合规风控需求的响应速度和效率。

（二）一体化引擎与多元形态：一体化引擎与多元形态的设计，支持事前、事中、事后和历史多维度互隔离的合规应用场景，构建起全方位、多层次的合规风控防线，确保业务运营的高合规性和安全性，为公司在激烈的市场竞争中提供坚实的风险防控屏障。

（三）内存化与分布式计算架构：采用高性能分布式全内存架构，合规风控计算能够实现指令事前风控检查的毫秒级响应，同时计算单元支持产品、证券和主体维度的横向水平扩展，大幅提升合规计算和扩展能力。

三、“精准、实时”资产计算引擎（IBOR）

（一）统一资产模型：离线估值同步、实时估值处理，合规风控资产模型和估值模型保持最大程度的统一，有助于满足应用场景向下的资产模型的颗粒度和准确性要求。

（二）实时资产计算：以业务事件驱动实时资产计算，覆盖全业务品类和全投资生命周期，为投资、风险和运营提供多阶段的实时资产获取能力。

项目效果评估

1、全面业务覆盖：项目涵盖了股票、债券、基金等近30种业务品种，累计处理36万笔业务，实现了对投资业务的全面覆盖。

2、多层次风控管理：项目具备事前、事中和事后的风控管理能力，构建了系统性的合规防线，确保业务操作的安全性。

3、高精度资产计量：项目实现了日终产品净资产和总资产的实时计量，与会计估值系统的差异控制在万分之五以内，确保了风控管理计算的准确性和资产口径的一致性。

4、灵活合规指标体系：系统拥有集中度类、交易行为类、投向类、限额类、期限类五大类型的合规指标，能够灵活配置以满足法律法规、产品契约和公司内控的要求，覆盖125条合规条款。

5、高效计算性能与实时追溯：项目采用内存化和分布式技术，实现了毫秒级的单笔指令处理速度，并支持水平扩展，同时具备透明的指标计算口径和全流程的实时追溯能力。

项目牵头人

蔡荣荣 科技部总经理

项目团队成员

丁海峰、吴琴芬、单军、邵霁、李斌、骆娟、潘振桥、张圻

责任编辑：方杰