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    京东数科:JT²智管有方

    来源:中国电子银行网 2019-08-02 20:36:59 京东数科 科技企业案例
         来源:中国电子银行网     2019-08-02 20:36:59

    核心提示“2019中国金融科技创新大赛 ”是由中国电子银行联合宣传年、中国电子银行网与战略合作机构未央网、和讯网联合主办,致力于推动金融科技在中国的产品研发及应用,激发金融行业的创新能力。

    2019中国金融科技创新大赛

    参赛单位:京东数字科技

    案例名称:JT²智管有方-资管科技整体解决方案

    案例简介:

    资管科技产品“JT²智管有方”通过组合模块化的7大中台服务(智能挖掘、DAAS、共识与加密服务、估值定价、智能风控、智能配置、交易设施),为资管机构提供按需定制的解决方案,帮助资产管理机构在业务中实现数据应用智能化、开发运营工程化和投资技术创新化,从而提升业务规模,增加投资收益,打造差异化竞争优势。这7大中台服务模块既可以组装成完整的前台应用输出,又可以针对机构的业务实际需求重新组合,输出个性化业务解决方案。

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    项目背景:

    金融科技浪潮下金融领域革新不断,从运营效率提升到颠覆性变革。金融机构希望通过新技术运用为其带来差异化竞争优势,京东数科的资源禀赋以及在新技术上的累积与应用使得JT²在资管科技领域开启了金融科技行业的下半场。

    创新技术/模式应用:

    智能挖掘:京东数科依托强大的数据挖掘及分析能力,对中观和微观的前沿、高频数据进行深入地整理和加工,形成系列化报告和指数,对行业景气度进行有效刻画和预测,为投资人提供更精准、更高效的投资参考。

    DAAS: 该平台充分考虑不同机构在数据管理方面的需求、技术水平的差异,采用松耦合的方式,以开放API的方式支持对数据的深度运用。

    共识与加密服务:京东数科区块链搭建了JD Chain、JD BaaS、区块链应用三方面的能力。

    估值定价与智能风控:统一估值服务为业务线提供一系列的工具和模型来构建定价系统,可以对各个交易品种的日常计算定价提供支持。资产类别覆盖:权益、固收、商品、外汇、及复杂衍生品。

    智能配置:京东数科依托于海量数据处理的技术优势,通过建立多资产、多维度的数据集市;多计算方式、多计算引擎的计算中心,覆盖多个研究组件的投资相关的服务平台,提供资产的智能配置策略服务以满足多元化投资目标,同时提供绩效归因服务来进一步实现资产配置的再优化。

    交易设施:TIP(交易信息平台)通过AI和NLP等新技术,在交易和销售前的信息准备;交易中的对手询价机器识别、报价实时分析和智能匹配、潜在销售和交易机会挖掘,报价引擎与交易网络的直联互通;交易后的统计分析;还有全流程合规监控方面,帮助机构有效降低销售和交易的人员压力的同时借助外脑对市场形成更快反馈,提升竞争力。

    解决行业哪些痛点:

    智能挖掘:数字时代,经济金融领域的预测基础是大量、多类型的数据分析和计算。传统金融机构由于缺乏精准、高频的微观市场数据,只能使用笼统的宏观数据和片面的调研数据,大大降低了投资策略的有效性。即便制定了相对有效的策略,也受制于传统金融市场上具有跟踪+增强能力的指数产品相对匮乏,从而难以满足策略对于指数跟踪产品的需求。

    智能配置:不同与个人投资者,金融机构单笔现金金额较大,基金公司较少接收单一来源的大额短期货币基金申购,出于配置需要,机构投资者如果要在短期内进行大额的货币类基金申购,就面临着拆单、多头同时申购的问题,这给金融机构的短期闲置现金的管理带来巨大压力;以及FOF/MOM领域:对于资金方,市场上管理人繁多,信息获取成本高,尽调程序复杂,风控难度大。对于管理人,市场上金融资产发行主体多,分类难,底层资产不透明,难以进行横向或纵向的比较。很多投资策略难以形成可执行的交易单,缺乏可交易的指数标的。资金方和管理人之间信息互通、委托对接、策略交易、风险管理都需要效率优化。

    执行过程及风险控制:

    风控服务相关板块提供多资产风险指标计算服务,为交易决策与风险管理提供数据支持,快速响应新业务新产品新组合等新需求;利用新技术,提供大资管新时代下多维度事前、事中、事后全面风险管理解决方案。

    信用风险领域,运用大数据技术和量化基本面分析逻辑,可在很短时间内对超过9000家发行主体进行细致、系统化的评估,并结合宏观经济周期和产业轮动数据,在最大范围内预筛出符合投资和风险标准的投资标的。投后跟踪中,运用大量另类数据技术和知识图谱技术,能够从舆情、股权图谱、法律诉讼、供应链图谱等方面对被投主体进行全方位实施监控;

    市场风险领域,涵盖所有风险因子,能有效帮助客户实现基于风险因子风险价值计量、通过对风险因子架构节点的设置,批量配置压力测试情景,高效地进行各层级的敏感性计算和压力测试、通过风险因子获取相应的市场数据,提供估值定价所需的收益率曲线,提升风险定价能力;

    合规风险领域,针对场外市场议价信息分散、信息非结构化、议价工具不专业等特点, TIP(交易信息平台)运用NLP等技术,实现了议价聊天信息的结构化,帮助机构实现对聊天信息和成交信息的监控和留痕,还实现了对交易员聊天工具的企业级管理,防止交易对手资源流失和冒名交易。

    效果评估:

    JT²的指数开发者平台,就是可以输出指数工程的一种前台应用,该平台可以通过数据的获取、指数的开发搭建、运营维护、交易指数的回测归因分析等关键环节的工程化,帮助机构提高构建指数策略的效率。该平台不仅提供包含各类基础数据、另类数据的海量数据服务,还能提供各类常用数据分析工具,以及指数开发模型、Quant工具等,为指数分析专家最大程度节省时间。另外,平台还可自动持续更新指数开发工具,通过API等载体输出,方便机构灵活调用。一般情况下,一个量化分析员超过40%-50%的工作时间都在进行数据挖掘和准备,该平台的应用可以将这一时间比例降低到20%左右。

    JT²区块链ABS标准化解决方案,可以帮助资产方、计划管理人、律师事务所、评级机构、会计师事务所、托管行等ABS业务参与方2天之内部署区块链节点,为这些ABS业务中介机构节省数百小时信息传递和审核的时间,将人力成本降低30%。中信证券、众华会计师事务所、奋迅律师事务所、中诚信评级等机构成为首批使用该方案的机构。

    责任编辑:王超

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