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    中原银行:模型管理平台

    来源:中国电子银行网 2022-05-11 14:46:39 中原银行 数字风控
         来源:中国电子银行网     2022-05-11 14:46:39

    核心提示本案例创新性地将商业银行模型风险管理与ModelOps理念深度融合,构建了涵盖标准建模、过程管控、敏捷部署、灵活迭代、持续监控到退役下线的全生命周期模型管理闭环体系。

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    案例名称

    模型管理平台

    案例简介

    随着大数据、人工智能等技术的飞速发展,高效管理智能算法模型风险面临严峻挑战。

    本案例创新性地将商业银行模型风险管理与ModelOps理念深度融合,构建了涵盖标准建模、过程管控、敏捷部署、灵活迭代、持续监控到退役下线的全生命周期模型管理闭环体系,解决模型分散无法集中管理、系统孤立部署上线繁杂、模型管理流程权责不清等业务痛点,实现模型管理可靠性和精细化水平的跃升,有效提升模型管理效能,保障业务安全稳定运行。

    创新技术/模式应用

    本项目首创性地将商业银行模型风险管理与ModelOps理念深入融合,紧密围绕精细化管理、便捷化使用的设计思路,扎实推进平台产品化建设,在做好规定动作的同时,结合不同角色人员对模型事务的实际需求,精心设计差异化功能,确保行内模型管理取得实际成效。项目应用模式及技术创新包括:

    一是做好资产集中管理。明确模型“三态”(开发态、测试态、运行态)界限,统筹不同渠道,通过规范化接入方式,实现模型资产的汇总及实时更新;结合加密手段、审批控制以及人员/角色权限控制,保障模型核心信息安全。

    二是完善模型管理流程。首创性地将项目管理理念引入模型管理工作,将模型管理流程、模型工程流程以及应用开发流程充分整合,为模型相关工作人员提供一站式的工作平台,极大地提升工作便捷性,实现模型应用、运维、风险全面管理和能力提升。

    三是实现配置化的系统。使用业内前沿技术栈,实现业务和系统两个层面的灵活可配置化。业务层面,自研预警引擎定制化满足模型管理需求,实现配置化监控;系统层面,自研工作流引擎实现审批流程的快速编排,角色菜单数据充分实现配置化,提高系统运维效率。

    四是贯彻产品级的设计理念。一方面以微服务方式对系统功能进行充分解耦,另一方面通过通用方案设计和标准化接口开发实现与各类系统、技术栈的适配。

    五是坚持使用先进技术自主研发。采用前后端分离架构设计,明确分工,提高工作效率;采用VUE、SpringBoot、SpringCloud、tkMapper等先进技术栈,模块化分布式设计,保证系统的高可用;采用低代码模式开发,提高开发效率,节约研发成本。

    模型管理平台设计上兼顾效率提升和风险管控,是信息技术与商业银行业务又一次深度融合,是国际先进理念在我国的创新性实践,在业内模型管理领域开创新思路。

    项目效果评估

    本项目一方面与商业银行业务场景深入融合,另一方面坚持标准化、产品化设计内核,打造最适用于商业银行的完整模型生态,通过四大功能板块的建设,实现模型一站式管理,切实解决模型管理过程中存在的痛点:

    建立全周期模型管理平台,对齐模型工程、模型管理、应用开发三类流程,解决模型管理流程冗长、效率低下的问题;解决模型开发部署上线等技术操作零散、大量依靠人工,操作风险高的问题;

    建立模型资产库,解决模型相关资产无法集中管理、缺乏信息安全保障、缺乏自动化盘点工具,缺乏准确性保障,缺乏保障信息对称的机制等问题;

    建立标准工作流,一方面抽象标准化流程,解决模型管理标准不统一、差异化管理需求难满足的问题;另一方面引入模型开发运维一体化(ModelOps)理念,有效规范模型开发、测试与运营管理;

    建立产品级模型后督机制,模型监控信息动态、及时、精准管控,实现从模型后评估、预警到处置的精细管理闭环。

    本项目在实现模型精细化管理要求的基础上,进一步强化了模型训练、审批、监控、迭代等全生命周期管理环节功能,加强模型过程管理与持续监控,有效防控模型风险。同时以知识共享和自动化工具,赋能模型建设与管理各类人员,助力模型管理提质增效。

    对于商业银行高级管理层:了解全行模型运行、风险情况,及时掌握全行模型资产、模型效果及业务成效,为决策提供依据;

    对于模型开发者:统一建模标准,沉淀模型资产;实现团队协作,提高开发效率,降低沟通成本;提升线上化水平,控制操作风险;

    对于模型使用者:对模型全生命周期进行规范高效的管理,及时掌握模型及业务变化,积极制定应对策略,保障模型效果;

    对于模型管理者:保障风险管理规范落地、及时掌握全行模型风险状况,提高风险管理能力,支撑业务发展。

    项目牵头人

    白云中

    项目团队成员

    彭红建、卢靖璇、陈梦、刘影、刘超杰、辛杭、史晓阳、李珍洁、马磊、王超强、叶海涛、李胜楠、柴云、王俊

    责任编辑:韩希宇

    免责声明:

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