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    融慧金科:某头部城商行企业级模型验证及管理解决方案

    来源:中国电子银行网 2022-05-09 18:37:38 融慧金科 数字风控
         来源:中国电子银行网     2022-05-09 18:37:38

    核心提示​模型风险监控平台具有模型分级监控、灵活配置Y标签、监控报警、报告生成等创新功能,可助力行方以可视化形式横向对比模型的应用情况,纵向展示模型效果波动趋势。

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    案例名称

    某头部城商行企业级模型验证及管理解决方案

    案例简介

    该城商行引入融慧金科企业级模型验证及管理解决方案,对标国际领先的“三道防线”原则及国内金融业务模型风险管理最佳实践,从模型全生命周期管理框架搭建、模型验证、模型优化三个发力点,“多快好省”落实金融监管要求及内部风险管理要求,实现对全行模型的自动化监控与管理,大大缩减人力及IT资源成本,大幅提升运营效率,更好地为业务赋能,推动普惠金融稳健发展。

    创新技术/模式应用

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    企业级模型风险管理框架体系的建立包括三个核心层面:

    一是政策和流程层,以三道防线为核心,覆盖全行模型风险管理的方针政策和模型生命周期相关的规范,呼应监管文件中对于模型风险管理的各项要求。例如模型影响力等级的设立则可以很好的把控模型风险管理中模型开发、验证和监控的强度以及资源分配。高影响力模型也会获得较多的人力物力资源支持和较严格的监管控制措施,包括较长的验证周期,或较高频率的审查。

    插图2

    二是分析和验证层,针对模型的全生命周期管理,设计了从模型需求、模型设计、模型开发、模型验证、模型评审、模型部署、模型投产、模型监控到模型退出等九个阶段,其中还包含模型验证方法论操作手册以及模型相关的指标体系等,能够对模型健康的可持续性提供有力保证。

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    三是系统层,通过模型全生命周期管理平台、模型风险监控平台、模型资产管理平台等系统工具,实现对于模型风险管理的落地实践。其中,模型全生命周期管理平台具有模型全生命周期流程管理、数字化资产沉淀、自定义审批流程、一键下载模型文档等功能,可以通过自定义模型工作流,实现流程审批与关键文档资段审批记录及变更记录都变得可追溯,在内部管理或应对监管审查时,可一键下载所有模型资料,省时省力,同时全面解放线下手工作业,提升模型风险管理的效率与合规性。

    插图4

    模型风险监控平台具有模型分级监控、灵活配置Y标签、监控报警、报告生成等创新功能,可助力行方以可视化形式横向对比模型的应用情况,纵向展示模型效果波动趋势,并对模型变量、模型分数的指标异常变化予以持续监控和实时报警,可在第一时间触达相关负责人,全面保障线上业务健康发展。

    模型资产管理平台能够将银行机构的模型数据资产集中并沉淀下来,为其做好模型资产留存和管理。该平台不仅能为正在应用或已经退出的模型做统一的记录和管理,解决各部门模型信息冗余却不完整的问题,而且为日后对模型进行版本跟踪、横向比较和问题回溯提供直接途径,解决跨时间跨部门查询沟通的困难,高效地帮助金融机构积累其宝贵的模型经验。

    此外,融慧金科首创“白盒交付”模式,通过专业培训和知识转移,辅助行方培养模型团队,做到“授人以渔”。

    项目效果评估

    本项目中,通过与行方专家的深入沟通调研,融慧咨询专家团队全方位了解该行模型管理情况,包括业务覆盖、数据使用、风险管控及运营机制等,并参照监管政策要求,帮助行方建立行业标杆的模型风险管理规范,全面解决了其面临的痛点和难题:

    一是协助该行建立起以“三道防线”为核心的基本组织架构,为模型带来有效审查与质疑。

    融慧咨询专家团队建议该行成立模型风险评审委员会,并辅助该行确定标准化的风险模型评审机制。除了评审委员机制外,还协助行方筹建模型风险管理的“三道防线”,包括模型开发部门、模型验证部门和内审部门,形成合规且合理的组织架构与人员职责分配,并制定符合监管要求的模型风险管理政策和相关规范,实现科学有序管理,确保全行模型风险可控。

    二是协助该行对核心风险模型进行全面验证,并在验证过程中优化模型及算法应用。

    融慧咨询专家团队结合行内已有模型情况、分级情况等,制定出评分卡和决策树等模型验证实操手册,包括样本选择、特征工程、变量筛选、指标监控、压力测试、常见问题及应对方案等模块,全面助力该行体系化掌握模型全生命周期中不同阶段的模型验证方法。同时,团队还总结出适合行方的关键监控指标与方法,制定了模型风险指标库,并针对性提出模型监控和预警的行动建议,辅助该行完善现有模型风险监控工作。

    三是协助该行做好长期系统工具的布局和规划,借助系统工具有效提升模型风险管理的效率和质量。

    基于融慧金科自有系统能力建设,结合行方实际需要,为该行梳理出现有模型管理模式中存在的痛点,并提出自动化优化建议。通过模型监控管理平台、模型全生命周期管理平台等自动化系统工具,不仅大幅提高决策者对于模型风险管理的效率,更让决策者实现对行方整体模型风险的把控,能够更加充分理解模型的局限性和结果的多样性,从而更全面地考虑模型的设计与应用,更加合理地分配资源,最终有效缓解模型风险带来的整体影响。

    此外,融慧咨询专家团队结合该行资源与项目排期,制定了完善的项目规划设计书及上线计划,并以白盒交付模式,提供《模型风险验证方法论及指标体系报告》《体系架构调整报告》《模型风险管理作业规范模范》《知识转移与培训材料》等数十项专业资料包,有效沉淀为银行数字资产。

    在效果验证方面,融慧金科帮助行方实现A卡KS区分度提升3%-5%,同时还确保了现有模型在不断优化和迭代中,始终满足合规要求,赢得了行方高度认可。

    项目牵头人

    融慧咨询总裁 张凯博士

    责任编辑:韩希宇

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