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    自主可控!工行实现集团金融市场系统一体化运营

    来源:金融时报-中国金融新闻网 2021-09-24 08:46:07 工行 自主可控 数字金融
         来源:金融时报-中国金融新闻网     2021-09-24 08:46:07

    核心提示工商银行完成对46家境外机构金融市场外购系统替换工作,金融市场自研系统成功推向海外,标志着工商银行在国内同业中首家实现境内外金融市场前中后台系统一体化运营及自主可控。

    近日,随着工行法兰克福分行在工行自主研发设计的金融市场业务系统,成功办理融资类、外汇类交易业务,工商银行完成对46家境外机构金融市场外购系统替换工作,金融市场自研系统成功推向海外,标志着工商银行在国内同业中首家实现境内外金融市场前中后台系统一体化运营及自主可控。

    自力更生 首家实现金融市场系统自主可控

    金融市场业务系统涉及交易管理、定价估值、风险计量、清算核算等专业领域,存在较高的技术壁垒,国内银行较多依赖国外厂商产品。基于对国家金融基础设施自主可控趋势的前瞻性把握,以及践行新资本协议提升金融市场业务及风险管理能力的现实需求,工商银行在国内率先启动金融市场前中后台一体化系统自主研发工程,按照全盘布局、重点突破、循序渐进原则,利用十年时间在国内同业中率先实现金融市场前中后台业务系统自主可控。

    · 2008年启动金融市场前中后台一体化系统自主研发。

    · 2011年完成中台市场风险管理系统建设,成为国内首家通过自主研发系统满足巴塞尔市场风险管理相关要求的银行。

    · 2013年完成前台交易管理系统建设,以统一的参数数据库、交易数据库、市场数据库及定价估值引擎为依托,涵盖金融市场业务

    海外推广 打造全球一体化运营“中国方案”

    2013年工商银行启动金融市场业务系统向境外机构推广,经过八年努力,近期已完成对全球各时区46家境外分支机构的推广覆盖。国产化系统“出海”面临着诸多难题,工行经过长期摸索、实践,形成了一套满足集团一体化运营管理要求并兼顾全球各地监管标准及特色需要的“中国方案”,基于系统全球化架构设计,构建出24小时不间断交易和管理体系,全集团一体化、集约化运营成效显著,为集团内不同类型分支机构提供综合化的业务服务能力。同时,系统对接国际主流交易平台,实现业务直通处理,并在交易达成前对交易限额、价格偏离等进行系统管控,让直通处理更智能、高效。

    科技引领 攀登“量化、智能化”交易新高地

    在金融市场系统国产化、自主可控的道路上,工商银行始终对标国际先进同业。随着大数据、人工智能技术的快速发展,近年来越来越多的国外金融机构开始利用计算机技术和数学模型开展量化交易业务。2019年工行启动量化交易系统自主研发建设,明确“自动化—量化—智能化”的交易转型路线,通过运用复杂事件框架、实时消息处理、大数据、分布式服务等科技手段,率先建成具备策略研发、量化研究、回溯测试、投资组合管理的量化交易系统。相关系统已经投入使用,大幅提升金融市场交易的自动化、智能化水平。

    砥砺前行 坚持发展自主研发及创新技术路线

    通过自主研发,工商银行真正走出一条自主创新之路,金融市场相关系统建设成果荣获中国人民银行银行科技发展奖两次一等奖、两次二等奖。基于自主研发金融产品定价估值模型及风险计量模型,打开了风险计量及定价模型的“黑匣”,解决核心计量模块及技术“卡脖子”问题;开创性地提出并实施全渠道交易事前控制及产品控制,从源头上避免高风险或违规交易的发生,防范极端“黑天鹅”事件对国家金融安全造成威胁。通过自主研发,工行逐步培养出一支高素质、熟悉金融市场业务的专业管理团队及IT科技人才队伍,技术创新和业务管理水平稳居前列。

    从摆脱依赖、到填补空白、再到掌握系统自主开发能力及知识产权,工商银行的自主可控实践历程凸显出中国银行业经过长期艰辛努力,在更多领域已接近或达到世界先进水平,正由“跟跑者”向“领跑者”转变。站在“十四五”开局之年,围绕规范金融基础设施、拓展国产化应用、健全领域生态等,中国工商银行将秉承开放合作的态度,继续以科技驱动业务价值创造,携手国内同业实现更大跨越。

    责任编辑:韩希宇

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